베타계수 썸네일형 리스트형 베타계수 에 대한 세상에서 가장쉬운설명 베타계수 ? 개별증권이나 포트폴리오 수익이 시장의 움직임에 얼마나 민감한지를 나타내는 수치입니다. 보통 베타가 1보다 크다면 개별증권의 가격이 시장의 것보다 더 많이 움직여 위험도 수익률도 더 클 수 있습니다. 1보다 작은 경우는 반대겠죠? 당연히 주가시장이 상승국면에 있을땐엔! 베타가 1보다 큰 기업에 투자하면 성공할 확률이 높아지는 겁니다. 더보기 베타계수에대한 고찰 내 포트폴리오의 적정 베타는 얼마?포트폴리오 베타란 시장변동과 관련하여 포트폴리오의 가격변동성을 상대적으로 나타내 주는 것이다. 포트폴리오 베타계수가 큰 포트폴리오일수록 시장수익률변동, 즉 경기자체의 경기변동에 대해 보다 민감하게 반응함을 의미한다. 더 쉽게 이야기 하면 포트폴리오 베타가 1이라면 시장의 움직임과 동일하게 움직이는 포트폴리오 이며, 베타가 2일 경우 시장의 움직임과 비교하여 2배의 움직임을 보이는 포트폴리오라고 할 수 있다. 따라서, 최고의 포트폴리오는 주식시장이 상승할 때는 높은 베타계수를 지니고 하락할 때에는 낮은 베타계수를 지니는 것이다. 하지만, 상승구간과 하락구간을 정확히 예측하여 포트폴리오를 정확하게 변경할 수 있는 능력을 지닌 사람은 현실적으로 없다고 보는 것이 맞다. 그렇다.. 더보기 이전 1 다음